第3章　金融中的非线性问题

近年来经济与金融理论研究对非线性现象的关注度越来越高。随着非线性序列在金融时间序列中的重要性逐渐提升，针对金融产品非线性建模的研究也大幅增加。

金融行业从业者使用非线性模型预测波动性、衍生价格和计算风险价值（Value at Risk，VAR）。与线性模型求解不同，非线性模型不一定推断出全局最优解。数值求根方法通常收敛到最近的局部最优解，即方程只有一个根。

本章讨论以下主题：

• 非线性建模方法
• 非线性模型实例
• 求根算法
• 使用SciPy模块进行求根运算