1.2　选题的来源

本书选题来自作者导师主持的国家自然科学基金项目“或有可转换债券设计及定价理论研究”（项目编号：71171078）和作者导师主持的教育部博士点基金课题“基于消费效用无差别定价的期权博弈理论研究”（项目编号：20100161110022）。

本书的基本内容来自作者本人与导师的合作论文《基于非系统风险的或有可转换债券定价》（Pricing Contingent Convertible Bond with Idiosyncratic Risk）（凭该文被“金融全球化与可持续金融：对政策和实践的启示”国际学术会议和《银行与金融》期刊特刊邀请），以及作者与导师合作完成的学术论文《基于消费效用的或有可转换债券定价及最优资本结构》（Consumption Utility-Based Pricing of Contingent Convertible Bonds and Optimal Capital Structure），并且基本的对比分析内容来自作者与导师合作的论文《基于效用的公司证券定价与资本结构选择》（该文已在重要期刊《系统工程理论与实践》上发表）。